近一個半月借比特幣做空,巨鯨賺錢了嗎?

BTC

幾天前,有巨鯨在Bitfinex 上借了超2.5 萬枚比特幣。當時正值市場恐慌,2.5 萬枚比特幣的動靜備受關注。

借幣做空是一種交易策略,指在平台上抵押一定的穩定幣並藉出BTC,在市場上賣出借出BTC,等待價格下跌后買入等量BTC 歸還平台完獲利的策略。

其實,在近一個半月內,巨鯨已經進行了3 次借幣做空,其中還有一次精準地發生在519 暴跌當日,那天加密市場罕見波動,巨鯨提前借出了近萬枚比特幣。

那麼,這幾次的天量操作,巨鯨賺錢了嗎?究竟賺了多少?

律動BlockBeats 將分別分析巨鯨的3 次操作併計算這些操作的盈虧資金。當然,這一系列操作可能並非來自同一個群體,甚至可能是多群體的行為。但考慮到該行為的一致性,本文將其視為一個群體。律動注:本文未考慮實際借幣所支付的利息,因此計算產生的利潤將會高於實際,實際虧損也將高於計算結果。同時,在計算過程中,本文主要計算借幣賣出和買入歸還的主要趨勢階段,數額變化小的過程不統計在內。計算巨鯨買入和賣出的均價將採用每小時最高價、最低價、開盤價、收盤價的平均數計算。

5 月19 日暴跌,巨鯨獲利超3000 萬美元

巨鯨於5 月17 日23:00 開始進行借幣,並於5 月18 日3:00 完成本輪借幣。在這一過程中,巨鯨一共借出8491 枚比特幣。

5 月19 日10:00 起,巨鯨開始緩慢歸還借出的比特幣,至當晚20:00,巨鯨一共歸還9263 枚比特幣。

通過統計借幣時間段借出比特幣數量以及比特幣價格以及歸還比特幣的數量和價格,可以得出巨鯨的大致獲利空間。

由於在巨鯨借幣開空之前,Bitfinex 上便存在一定量的借幣訂單,並在這些訂單伴隨著巨鯨一起歸還訂單,因此無法直接計算出巨鯨的盈利。

如按照巨鯨最初借出的8491 枚比特幣計算,本輪做空,巨鯨獲利約3242 萬美元。

佈局2 週,獲利超4000 萬美元

第二次做空,巨鯨前後一共耗時近2 週時間,主要藉幣時間集中在「6 月7 日4:00 – 6 月7 日12:00」、「6 月9 日22:00 – 6月10 日5:00」、「6 月14 日20:00 – 6 月15 日1:00」、「6 月16 日2:00 – 6 月16 日5:00」,歸還時間主要集中於「 6 月18 日23:00 – 6 月19 日8:00」、「6 月19 日23:00 – 6 月20 日8:00」、「6 月20 日17:00 – 6 月21 日4: 00」、「6 月21 日10:00 – 6 月21 日20:00」。

統計上文列出的多個時間段借出的比特幣數量以及比特幣價格,計算得出巨鯨借出大約2.1 萬枚比特幣,賣出均價大約3.68 萬美元,歸還均價大約3.48 萬美元。

按照賣出以及歸還的比特幣均價計算,本輪操作巨鯨獲利大約4300 萬美元。由於本次操作週期長達2 週時間,借幣利息成本較高。扣除利息成本後,巨鯨獲利可能低於4000 萬美元。

首次虧損,虧損超800 萬美元

或許之前的巨額獲利令巨鯨品嚐到做空的甜頭,巨鯨的第三次做空是投入資金最多的一次,同時,也是入場和出場間隔時間最短的一次。

巨鯨主要藉幣時間集中在「6 月25 日16:00 – 6 月26 日4:00」,歸還時間主要集中於「6 月26 日16:00 – 6 月27 日2:00」和「 6 月27 日5:00 – 6 月27 日21:00」。

根據計算,巨鯨大約借出2.3 萬枚比特幣,平均借出價格約為3.3 萬美元,巨鯨歸還比特幣買入均價約為3.26 萬美元。

按照賣出以及歸還的比特幣均價計算,本輪操作巨鯨虧損大約888 萬美元。如再考慮巨鯨借幣利息,本輪操作巨鯨可能虧損達到近千萬美元。

如果三輪操作都為同一巨鯨的行為,那麼巨鯨在不到兩個月的時間裡,盈利接近6000 萬美元。

資料來源:theblockbeats.com

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