教學|網格交易全攻略

網格交易

網格交易策略是量化交易的一種,網上關於網格策略討論的也很多。所謂的網格,其實就是一個個漲跌幅度的檔位,在交易區間設置好網格參數,資產被分為若干等分在指定價格區間內進行低買高賣操作,賺取價差。


網格策略如何運行

  • 建立網格模型,用戶選定價格區間自行設置網格數量、網格間隔等參數
  • 輸入投入資金,一鍵開啟策略
  • 系統執行交易策略自動下單,在區間進行買賣
  • 每成交一個單,就會在現價下方掛一個對手盤,實現持續套利。

舉個例子,假設BTC/USDT的現價為5.3萬USDT,近期價格在50,000~55,000USDT之間波動,之間的波動率就是10%,那麼我們設置網格可以考慮設置20格,每格間隔1 %,覆蓋行情波動,使設置的網格可以在這個區間一直產生交易。

如果當前價格是5.3萬USDT,間隔為1%,首次買入是市價,買入成功後會直接按照盈利自動掛出賣單,當價格波動到52,470USDT (即委託買入價(1-網格間隔))時會再次買入;當價格漲到53,477USDT (即買入價格(1+單格盈利率+2*交易所交易手續費率),以火幣為例,交易所手續費默認為0.2 %,買入價格為5.3萬USDT,單格盈利率為0.5%),系統會自動進行賣出操作,從而賺取差價。價格上下波動,系統就會持續套利。


網格交易標的選擇

比特幣為代表的主流幣,用戶體量大、交易資金活躍,往往就適合採用網格交易賺取收益。除此之外,在思考如何選擇適合網格交易的交易對時,建議滿足以下條件:

(1)波動性強。網格交易推薦高頻波動交易對。作為震盪行情的收割利器,網格交易最喜歡的就是波動,波動越多,獲利機會也就越多,對日內波動性較大的品種,一天之內就可以實現多輪盈利機會。如果波動性太差,長期橫盤,就難以捕捉到利差。

(2)交易深度足:交易深度是保證交易對成交的重點。交易深度足其實就是買賣盤大,如果交易深度不足,買賣挂單的人太少,常常有價無市。選擇深度好的交易對,有利於每格套利的完成率。

(3)長期安全:網格是長期吃複利、持續收益的一種策略,優質品種長期持有也不會有問題,相反對於有歸零風險的幣,持幣本身就不安心。

(4)成交快:即交易掛單成交所需時間短。當行情波動性較強的時候,成交越快的交易對,套利頻率就高,年化收益率也隨之上漲。

資料來源:chainnews.com

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